Announcement

Collapse
No announcement yet.

Линейные линии регрессии

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Линейные линии регрессии

    Обзор
    Линейная регрессия - это статистический инструмент, используемый для прогнозирования будущих значений на основе прошлых значений. В случае цен на ценные бумаги он обычно используется, чтобы определить, когда цены завышены.
    Линия тренда линейной регрессии использует метод наименьших квадратов для построения прямой линии через цены, чтобы минимизировать расстояния между ценами и результирующей линией тренда.

    Интерпретация
    Если бы вам нужно было угадать, какой будет цена конкретной ценной бумаги завтра, логическое предположение будет «довольно близко к сегодняшней цене». Если цены имеют тенденцию к росту, лучшее предположение может быть «довольно близко к сегодняшней цене с повышательным уклоном». Линейный регрессионный анализ является статистическим подтверждением этих логических предположений.

    Линия тренда линейной регрессии - это просто линия тренда, проведенная между двумя точками с использованием метода наименьших квадратов. Линия тренда отображается точно посередине цены. Если вы думаете об этой линии тренда как о «равновесной» цене, любое движение выше или ниже линии тренда указывает на чрезмерно усердных покупателей или продавцов.
    Популярным методом использования линии тренда линейной регрессии является построение линий канала линейной регрессии. Канал, разработанный Гилбертом Раффом, строится путем построения двух параллельных эквидистантных линий выше и ниже линии тренда линейной регрессии. Расстояние между линиями канала и линией регрессии - это наибольшее расстояние между любой ценой закрытия и линией регрессии. Каналы регрессии содержат движение цены, при этом нижняя линия канала обеспечивает поддержку, а верхняя линия канала - сопротивление. Цены могут выходить за пределы канала на короткий период времени.

    Однако, если цены остаются за пределами канала в течение более длительного периода времени, разворот тренда может быть неизбежен.
    Линия тренда линейной регрессии показывает, где существует равновесие. Каналы линейной регрессии показывают, что диапазон цен может отклоняться от линии тренда линейной регрессии.
    Индикатор прогноза временных рядов отображает ту же информацию, что и линия тренда линейной регрессии. Любая точка прогноза временного ряда равна конечному значению линии тренда линейной регрессии. Например, конечное значение линии тренда линейной регрессии, охватывающей 10 дней, будет иметь то же значение, что и прогноз 10-дневного временного ряда.

    Пример
    На следующем графике показана японская иена с каналом линейной регрессии.

    форекс линии
Working...
X