Announcement

Collapse
No announcement yet.

Индекс массы

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Индекс массы

    Обзор
    Индекс массы был разработан для определения разворота тренда путем измерения сужения и расширения диапазона между максимальной и низкой ценой. По мере расширения этого диапазона индекс массы увеличивается; по мере сужения диапазона индекс массы уменьшается.
    Индекс массы был разработан Дональдом Дорси.

    Интерпретация
    По словам г-на Дорси, наиболее важной моделью, на которую следует обратить внимание, является «выпуклость разворота». Разворотная выпуклость возникает, когда 25-периодный индекс массы поднимается выше 27,0 и впоследствии опускается ниже 26,5. Тогда вероятен разворот цены. Общий ценовой тренд (т. Е. Тренд или торговый диапазон) не важен.
    9-периодная экспоненциальная скользящая средняя цен часто используется для определения того, указывает ли выпуклость разворота на покупку или продажу. Когда происходит разворотная выпуклость, вам следует покупать, если скользящая средняя имеет тенденцию к снижению (в ожидании разворота), и продавать, если она имеет тенденцию к повышению.

    Пример
    На следующей диаграмме показан Litton и его индекс массы.

    индекс массы

    9-дневная экспоненциальная скользящая средняя отображается поверх цен Литтона. Я нарисовал стрелки, когда произошла разворотная выпуклость (т. Е. Индекс массы поднялся выше 27, а затем упал ниже 26,5). Если 9-дневная скользящая средняя падала, я рисовал стрелку «покупать». Если 9-дневная скользящая средняя повышалась, я рисовал стрелку «продажи».
    Вы можете видеть, что сигналы, генерируемые индексом массы в этот период времени, возникли за несколько дней до разворота тренда.

    Расчет

    1. Рассчитайте 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) разницы между максимальной и минимальной ценами.
    2. Рассчитайте 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю скользящую среднюю, рассчитанную на шаге 1.
    3. Разделите скользящее среднее, вычисленное на шаге 1, на скользящее среднее, вычисленное на шаге 2.
    4. Суммируйте значения на шаге 3 для количества периодов в индексе массы (например, 25 дней).
Working...
X