Обзор
Индекс массы был разработан для определения разворота тренда путем измерения сужения и расширения диапазона между максимальной и низкой ценой. По мере расширения этого диапазона индекс массы увеличивается; по мере сужения диапазона индекс массы уменьшается.
Индекс массы был разработан Дональдом Дорси.

Интерпретация
По словам г-на Дорси, наиболее важной моделью, на которую следует обратить внимание, является «выпуклость разворота». Разворотная выпуклость возникает, когда 25-периодный индекс массы поднимается выше 27,0 и впоследствии опускается ниже 26,5. Тогда вероятен разворот цены. Общий ценовой тренд (т. Е. Тренд или торговый диапазон) не важен.
9-периодная экспоненциальная скользящая средняя цен часто используется для определения того, указывает ли выпуклость разворота на покупку или продажу. Когда происходит разворотная выпуклость, вам следует покупать, если скользящая средняя имеет тенденцию к снижению (в ожидании разворота), и продавать, если она имеет тенденцию к повышению.

Пример
На следующей диаграмме показан Litton и его индекс массы.

индекс массы

9-дневная экспоненциальная скользящая средняя отображается поверх цен Литтона. Я нарисовал стрелки, когда произошла разворотная выпуклость (т. Е. Индекс массы поднялся выше 27, а затем упал ниже 26,5). Если 9-дневная скользящая средняя падала, я рисовал стрелку «покупать». Если 9-дневная скользящая средняя повышалась, я рисовал стрелку «продажи».
Вы можете видеть, что сигналы, генерируемые индексом массы в этот период времени, возникли за несколько дней до разворота тренда.

Расчет

1. Рассчитайте 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) разницы между максимальной и минимальной ценами.
2. Рассчитайте 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю скользящую среднюю, рассчитанную на шаге 1.
3. Разделите скользящее среднее, вычисленное на шаге 1, на скользящее среднее, вычисленное на шаге 2.
4. Суммируйте значения на шаге 3 для количества периодов в индексе массы (например, 25 дней).